Ecosistema di applicativi mission-critical per la modellizzazione e validazione dei parametri di mercato. Il sistema integra motori di calibrazione real-time e on-demand per curve di tasso multi-currency e superfici di volatilità (Swaption, Inflation, Capfloor), distribuendo dati normalizzati tramite Kafka e Murex. Include un framework di Independent Price Verification (IPV) che garantisce l’integrità del P&L attraverso il confronto sistematico tra i prezzi di booking e i provider esterni, abilitando al contempo la contribuzione verso Markit.
CurveBuilder: Applicativo real-time per bootstrap e contribuzione di curve di tasso per diverse currencies (live USD,GBP,JPY,HKD,AUD,SEK, previsto EUR). Prende come input dati realtime da info provider Refinitiv, effettua bootstrap tramite librerie FE (pdgLib modello dati protocolbuffer) e contribuisce su Kafka e su Murex dati ad uso di tutta Banca IMI.
VolatilityBuilder: Applicativo per calibrazione, marking e pricing di volatilità. Suddiviso in sottoprogetti: Inflation Calibration, Swaption, Bond&Futures Option, Capfloor, alcuni live, altri previsti entro il 2024. Prende come input dati di mercato da diversi info provider, esegue pricing tramite task FE (pdgLib modello dati protocolbuffer) e contribuisce su Murex. Pricing eseguiti 2-5 volte al giorno, on-demand
IPV: Tool usato dal desk IMI Product Control per validazione end-of-day di quote e prezzi presenti su Murex, e utilizzati dai vari desk per fare trades, rispetto a info provider terzi. Il tool calcola impatti P&L per diverse asset class (Forex, Commodity, Inflation, Bond, Equity). Permette inoltre contribuzione dei prezzi utilizzati da banca IMI verso Markit, per le medesime asset class.