Suite integrata di applicativi real-time per il pricing e il market making di derivati OTC, progettata per ottimizzare l’interazione tra i desk Sales e Trading. Il sistema si basa su una libreria quantitativa proprietaria (BDT) per il bootstrap multi-currency delle curve di tasso e il calcolo dei profili di rischio. Attraverso l’integrazione con piattaforme interdealer (ION, Bloomberg, TradeWeb), la suite gestisce flussi complessi di RFQ su IRS, Credit e Structured Credit, garantendo al contempo la contribuzione automatizzata dei parametri di mercato (MID) verso le principali Clearing House per i segmenti CDS Single Name.
BDT : libreria finanziaria che permetta di effettuare il pricing real time di prodotti di copertura personalizzati, con contestuale diminuzione dei rischi operativi e guadagni di efficienza. Al suo interno contiene una libreria di Bootstrap per le curve di tasso utili per il pricing sopracitato. Bootstrap: Applicativo real-time per bootstrap di curve di tasso per diverse currencies (USD, EUR). Le curve in output sono utilizzate da altri applicativi quali: IRS, CDT. In piano alimentazione diretta BDT in sostituzione del task di Bootstrap presente al suo interno.
IRS: pricing di IRS (Interest Rate Swap) customizzati su mercato TradeWeb, in risposta a richieste di RFQ (Request for quote) in input da ION.
CDT, STC, CDS : Applicativi real-time di pricing verso i mercati rispettivamente di strumenti, Credit, Structured Credit, Credit Default Swap. Ogni applicativo ha un suo modello di pricing, manipola un tipo di dato differente e risponde ad un desk di trader differente.
CDS Single Name: Applicativo real-time di contribuzione verso le controparti centrali (le cosiddette clearing house). Nel dettaglio, di una serie di CDS Single Name emessi da varie entity, vengono contribuiti tutti i MID (pillar 0M, 6M, 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 7Y, 10Y, 15Y, 20Y e 30Y) delle relative Credit Spread Curves.